Simulasi Monte Carlo

Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Penggunaan klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral definit, terutama integral multidimensi dengan syarat dan batasan yang rumit (wikipedia).  Simulasi Monte Carlo merupakan jenis simulasi yang sering dikenal sebagai Sampling Simulation. Simulasi ini mencari kemungkinan parameter yang didasarkan pada data sampling.

Melalui simulasi monte carlo, dapat dilakukan pembuktian terhadap suatu teori.  Menurut Don L. McLeish, dalam “Monte Carlo Simulation And Finance”, dalam membangun sebuah simulasi diperlukan langkah-langkah berikut :

  1. Formulasikan masalah. Mengapa harus menggunakan simulasi?
  2. Tentukan tujuan sejelas mungkin, termasuk ukuran apa yang paling penting dalam proses.
  3. Tentukan kandidat model.
  4. Jika mungkin, kumpulkan data ‘real’ dan tentukan model yang paling sesuai untuk digunakan.
  5. Implementasikan model.
  6. Uji model
  7. Validasikan model
  8. Tentukan parameter design model
  9. Jalankan simulasi
  10. Apakah kita perlu merubah parameter model?
  11. Dokumentasikan result.  Pemilihan graphic yang tepat menjadi informasi yang baik dari hasil simulasi

 

Iklan

Tentang irvan iswandi

Guru Profesional bidang studi Matematika di Madrasah Tsanawiyah
Pos ini dipublikasikan di Filsafat Ilmu Pengetahuan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s